ÖZET

Bu makalede IMKB 100 endeksi ile ilgili risk hesabı için sıçramalı stokastik bir süreç kullanılmıĢtır. Portföyün sadece bir adet endeks ürününden oluĢtuğu varsayılmıĢtır. Risk ölçütü olarak tutarlılığı ispat edilmiĢ olan beklenen kayıp alanı yöntemi seçilmiĢtir ve bu alanın hesabı Monte Carlo yöntemi ile yapılmıĢtır. Düzgün ve sürekli kısmı geometrik Brown hareketi, sıçramalı kısmı bileĢik Poisson süreç ile temsil edilmiĢ sıçramalı stokastik süreç tahmin edilerek risk hesabında kullanılmıĢtır. Sıçrama büyüklükleri hem Normal hem Gamma dağılım varsayımı altında incelenmiĢtir. Sonuçlar diğer risk hesabı metotları ile karĢılaĢtırılmıĢtır.